PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUS и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJUS с SPY

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUS или SPY.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUS:

0.63

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

^DJUS:

1.06

SPY:

1.11

Коэф-т Омега

^DJUS:

1.16

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

^DJUS:

0.69

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

^DJUS:

2.56

SPY:

2.86

Индекс Язвы

^DJUS:

5.20%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

^DJUS:

20.04%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

^DJUS:

-56.62%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DJUS:

-3.67%

SPY:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUS показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции ^DJUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.88% соответственно.

^DJUS

С начала года

0.78%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-2.35%

1 год

12.51%

3 года

12.80%

5 лет

13.30%

10 лет

10.58%

SPY

С начала года

1.44%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-1.18%

1 год

13.82%

3 года

14.68%

5 лет

15.35%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Index

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUS на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJUS и SPY

Максимальная просадка ^DJUS за все время составила -56.62%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUS и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUS и SPY

Dow Jones U.S. Index (^DJUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.84% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...